附件14：市场风险标准法计量规则

附件14市场风险标准法计量规则一、总体要求(一)商业银行应按照本附件要求计算标准法下市场风险资本要求。市场风险资本要求乘以12.5倍，得到标准法下市场风险加权资产。(二)商业银行应分别按月度和季度频率报送法人口径和集团口径的市场风险资本要求。鼓励有条件的商业银行按日计量市场风险资本要求。(三)市场风险资本要求由三部分加总：基于敏感度方法的资本要求、违约风险资本要求及剩余风险附加资本要求。1.基于敏感度方法的资本要求由三部分加总：得尔塔资本要求、维伽资本要求及曲度资本要求。在加总资本要求时应考虑风险因子间与风险组间的相关性，以反映分散化效应。在金融压力时期相关性会上升或下降，商业银行应分别计算高、中、低三种相关性情景下的资本要求，并取资本加总口径的最大值作为基于敏感度方法下的市场风险资本要求。2.违约风险资本计量参考银行账簿信用风险计量逻辑，并考虑同类风险暴露之间的对冲效应。3.标的为奇异性资产的工具和承担其他剩余风险的工具均要计量剩余风险附加资本要求。二、基于敏感度方法的资本要求1