附件6：信用风险内部评级法风险加权资产计量规则

附件6信用风险内部评级法风险加权资产计量规则商业银行采用内部评级法的，应当按照以下规则计量主权、金融机构、公司和零售风险暴露的信用风险加权资产。一、未违约风险暴露的风险加权资产的计量(一)计算信用风险暴露的相关性(R)1.主权风险暴露、专业贷款、一般公司风险暴露1-11-R=0.12×e0xm+0.24×e(50x)1、12.金融机构风险暴露1-=1.25×0.12×e0阿1-+0.24×e0xPD）1-1-0其中，除全球系统重要性银行、我国系统重要性银行、其他国家或地区系统重要性银行之外的银行类金融机构风险暴露：1、1-R=0.12×e650x阿+0.24×1--e(50xPD)3.中小企业风险暴露